성 빌리암은 영국 출신이지만 덴마크의 카누투스(Canutus) 왕의 전속사제였다. 영국의 왕자가 덴마크를 여행할 때 빌리암이 수행했는데, 이때 그는 그 지방 주민들의 무지와 우상숭배 등을 보고 자신이 혼자 남아서 그리스도의 복음을 전하기로 결심했다는 것이다. 후일 그의 선교 본부는 젤란트(Zeeland) 섬의 로스킬레 주교좌로 발전하였다.

   그가 이처럼 성공하게 된 계기는 순교를 각오한 그의 믿음 때문이었다. 한번은 덴마크의 왕자가 재판도 없이 사람들을 무고하게 죽인다는 말을 들었다. 그는 마침내 자기 성당 밖에서 왕자를 만났는데, 이때에도 그는 여러 사람들의 목에 칼을 들이대는 중이었다. 빌리암은 분을 참지 못하여 왕자에게 달려가서 주민들을 물리치고 자신의 목을 왕자의 칼 밑에 밀어 넣었다. 이 사건으로 크게 뉘우친 왕은 공적으로 자신의 죄과를 고백하고 뉘우쳤다. 이렇게 그는 덴마크의 국왕 스벤 에스트리드센(Sven Estridsen)을 개종시켰다. 그 뒤 덴마크 사람들의 개종이 수없이 이루어졌다. 윌리엄으로도 불린다.